efektif fiyat

This tag is associated with 3 posts

Hedge etmek veya etmemek, işte bütün mesele bu (mu?)


Genellikle finansal risk yönetimi riski ortadan kaldıran bir aksiyon olarak değerlendirilmekte. Ancak finansal risk yönetimi riksin ortadan kaldırılmasından ziyade ne kadar risk almak gerektiğini bilmek demek. Şirket olarak ne kadar risk almamız gerektiğini bilmeden riski hedge etmek veya etmemek şirketi gereğinden fazla riske maruz bırakabilir veya gerekenden daha fazla maliyete katlanmaya zorlayabilir. Finansal risklerin gerçekleşmesini … Okumaya devam et

Efektif Fiyat ve Hedge Maliyetinin Hesaplanması


Giriş Genellikle şirketler finansal risk yönetimini fiyat sabitleme açısından değerlendirmekte ve maliyet boyutunu gözardı etmektedir. Hedge işlemlerinin Kar/Zarar tablosundaki oynaklık kadar maliyet boyutu da şirketler açısından önem arz etmesi gerekmektedir. Kullanılan forward veya swap gibi türev araçları kullanılması bedava ürünler olsa da söz konusu türev ürünlerin fiyat seviyesi hedge maliyetini belirlemektedir. Dolayısıyla kullanılan türev ürünü, … Okumaya devam et

Uzun Vadeli Pozisyonun Kısa Vadeli Enstrüman ile Hedge Edilmesi


Şirketler emtia fiyat risklerini hedge etmek istedikleri zaman genellikle vade problemi ile karşılaşmaktadır. Bu problem, organize piyasadaki türev ürünün (future) vadesinin hedge edilecek risk tutarının (risk exposure) vadesine göre oldukça kısa olması olarak tanımlanabilir. Söz konusu problem,  tezgah üstü piyasalarda hedge edilecek dayanak varlığa göre özelleştirilmiş türev ürünleri (toilered products) ile aşılabilmektedir. Örneğin bir havayolu … Okumaya devam et

Tum Yazilarim

Reklamlar