Tum Yazilarim

• 2014 yılının bir özeti
• Finansal Korku Endeksi, VIX mi CSFB mi?
• ABD piyasalarında Fiyat Balonu Var mı?
• S&P 500, MARGIN DEBT, KALDIRAÇ ve OLASI 2015 KRİZİ
• FED Kararları Şirketleri Nasıl Etkiler?
• Riskin Doğru ve Tutarlı olarak Hesaplanması ve Backtesting
• Hedge etmek veya etmemek, işte bütün mesele bu (mu?)
• Arbitraj Olanakları ve Hedging Yöntemi olarak Borçlanma Yaklaşımı
• RAROC, Riske Göre Düzeltilmiş Performans Değerlendirilmesi
• Beklenen Kayıp Kavramı
• Avrupa Borç Krizi, Mevduat Kaçışı ve Likidite Riski
• Uzun Vadeli Likidite Riski Yönetimi Neden Önemlidir?
• JP Morgan’ın 2 milyar Dolarlık Zararı ve Finansal Sisteme olan Etkisi
• VaR Modeli, Portföy Yaklaşımı ve CFaR Modelinden Farkı
• Zamanın Karekökü Kuralı
• CFaR Modeli ile Riskin Hesaplanması
• Duyarlılık ve Senaryo Analizi ile Riskin Hesaplanması
• Efektif Fiyat ve Hedge Maliyetinin Hesaplanması
• 2008 Finansal Krizi ve Basel III ile Alınan Aksiyonlar
• Stres Testi, Mortgage Anlaşması ve Amerikan Bankalarının Son Durumu
• Taşıdıkları Riskler Açısından Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar
• Uzun Vadeli Pozisyonun Kısa Vadeli Enstrüman ile Hedge Edilmesi
• Rolling Stratejisinden Elde Edilecek Nakit Akışlarını Etkileyen Faktörler
• Probabilistic Prediction of Bankruptcy with Financial Ratios
• Çevrimden Kaynaklanan Döviz Kuru Riski
• Şirketlerde Döviz Kuru Riskleri
• Ortalama Vade Bazlı Faiz Riski Hesaplaması
• Durasyon ve Faiz Riski Hesaplaması
• Cap&Floor Opsiyon Stratejisi ve Faiz Koridoru
• Risk İştahının Belirlenmesi
• Şirketlerde Proaktif Likidite Riski Yönetimi
• Optimum Hedge Oranı ve Portföy Teorisi
• Pozisyon Yönleri ve Riske olan Etkileri
• Borçlanma Stratejisi, Döviz Kuru Riski ve Portföy Yaklaşımı
• Avrupa Borç Krizi, Basel III ve Artan Sermaye İhtiyacı
• Avrupa Borç Krizi, CDS ve Kredi Dereceleri
• Doviz Kuru Riski ve Uzun Vadeli Nakit Akış Tahmini
• Türev Ürün Seçimi
• Likidite Riski ve Sektör Uygulamaları
• Minimum Hedge Oranının Belirlenmesi
• Hedging Performansının Değerlendirilmesi